Measuring accuracy of trading strategies irene aldridge

Medição da precisão das estratégias de negociação Citações Citações 1 Referências Referências 0 isso pode ser visto como uma geração de sinal de negociação de alta hierarquia, que adiciona capacidades praticamente ilimitadas para a representação de estratégias de negociação na arquitetura. Por exemplo, para implementar um ATS adaptativo que otimize uma estratégia de negociação em média móvel em um símbolo, pode-se ter vários agentes de Sinal em média móvel, cada um calculando uma média móvel do respectivo comprimento, que são combinados por um agente de sinal H que Emprega um critério de seleção, por exemplo, o método de precisão da estratégia de negociação (TSA) 1, para selecionar, a cada momento, o agente de Sinal (ou seja, o comprimento médio móvel) que se adapta melhor às condições atuais do mercado. Finalmente, o agente do Trader conectado ao Signal (Figura 1b) ou ao agente H-Signal superior (Figura 1c) recebe os sinais de negociação de entrada ou saída produzidos, os parâmetros do modelo do modelo strategyx27s, incluindo capital disponível, paradas comerciais e outros parâmetros de gerenciamento de riscos da estratégiax27s , E aplicar algoritmos de tomada de decisão para produzir demandas para manter ou liquidar posições em sua saída. Resumo: Este trabalho propõe uma nova arquitetura do sistema de negociação automatizada (ATS) que suporta múltiplas estratégias para múltiplas condições de mercado através da geração hierárquica de sinais comerciais que empregam sinais h, que são sinais de negociação gerados usando outros sinais comerciais. A idéia central da arquitetura do sistema proposto é decompor o problema comercial em um conjunto de tarefas tratadas por agentes autônomos distribuídos sob uma coordenação central mínima. Implementamos o ATS proposto usando uma arquitetura de software que empregou um modelo de comunicação publicar subscrição. No estágio atual de desenvolvimento, podemos executar nosso ATS no modo back-test com estratégias de cruzamento em média móvel em bancos de dados de mercado minuto a minuto. Conseguimos resultados de desempenho muito satisfatórios, processando 306.791 linhas de banco de dados que representam mais de dois anos de dados em apenas 47 segundos. Documento de conferência Nov 2017 Fabio Daros Freitas Christian Daros Freitas Alberto Ferreira De Souza Pessoas que leram esta publicação também leram o texto completo Documento de conferência Abr 2017 Krzysztof Michalak Patryk Filipiak Piotr Lipinski Texto completo Artigo janeiro 2001 Shu-Heng Chen Texto completo Documento de conferência Jan 2009 Chengqi Zhang Os dados fornecidos são apenas para fins informativos. Embora cuidadosamente recolhidos, a precisão não pode ser garantida. As condições do editor são fornecidas pelo RoMEO. Podem ser aplicáveis ​​disposições diferentes da política real ou do contrato de licença do publisherx27s. Esta publicação é de um jornal que pode suportar o auto-arquivamento. Última atualização: 27 de setembro de 16 Negociação de alta frequência: um guia prático de estratégias algorítmicas e sistemas de negociação Irene Aldridge é gerente e gerente de portfólio quantitativo da ABLE Alpha Trading, LTD, um veículo comercial exclusivo especializado em negociação sistemática de alta freqüência estratégias. Ela também é fundadora da AbleMarkets. Um recurso on-line que disponibiliza a mais recente pesquisa de alta freqüência para investidores institucionais e de varejo. Antes de ABLE Alpha, Aldridge trabalhou para várias instituições em Wall Street e em Toronto, incluindo Goldman Sachs e CIBC. Ela também ministrou finanças na Universidade de Toronto. Ela possui MBA do INSEAD, MS em Engenharia Financeira da Universidade de Columbia, e um BE em engenharia elétrica da Cooper Union em Nova York. Aldridge é um orador freqüente nos principais eventos da indústria e contribui para publicações acadêmicas e profissionais, incluindo o Journal of Trading, Journal of Alternative Investments. E-Forex, HedgeWorld, FXWeek, FINALTERNES, Gerente de Riqueza e Lidar com Tecnologia. Ela também aparece freqüentemente na televisão de negócios, incluindo CNBC, Fox Business e The Daily Show com Jon Stewart. O melhor conteúdo para sua carreira. Descubra aprendizagem ilimitada sob demanda por cerca de 1 dia. Recomendado para você Sobre o site Copyright copy 2017 Safari Books Online.